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二叉树期权定价模型中的u和d如何求

发布时间: 2026-04-23 13:24
精选回答

期权价格=(1+r-d)/(u-d)×c/(1+r)+(u-1-r)/(u-d)×c/(1+r),

二叉树期权定价模型中的u和d如何求

u:上行乘数=1+上升百分比,

d:下行乘数=1-下降百分比,

其中:

上行概率=(1+r-d)/(u-d),

下行概率=(u-1-r)/(u-d),

期权价格=上行概率×Cu/(1+r)+下行概率×Cd/(1+r)。

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